Coloque as natas e caldo numa panela média em lume médio alto. Deixe levantar fervura. Baixe o lume, e deixe o molho borbulhar lentamente até ficar mais espesso e reduzir para um terço, por volta de 10 minutos. Adicione o queijo e mexa até dissolver. Tempere com a noz-moscada, pimenta da Caiena, sal e pimenta a gosto. Retire do lume, tape e mantenha quente.
Aqueça o azeite numa frigideira grande em lume médio. Adicione os cogumelos e tomilho, mexa de vez em quando até estarem moles e o líquido evapore, por volta de 4 minutos. Junte o gnocchi, mexendo até ficarem quentes. Deite o molho de gorgonzola por cima e misture delicadamente.
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